מודלים בניהול סיכונים פיננסיים כותב: אורי גלאור, רו"ח, ARM, MBA

המאמר עוסק במודלים עיקריים בניהול סיכונים פיננסיים ומתייחס בעיקרו לתיאור מודל ה- Value at Risk) VaR) אשר הינו המודל המקובל ביותר כיום לכימות רמת הסיכון, המאמר דן ביתרונות וחסרונות של מודל ה-VaR, במבחני קיצון, ובעיקרי המלצות ועדת גלאיⅡ ובהתייחסותם לחישוב ה-VaR.