אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון - חלק ב' כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

מאמר זה הינו השני מתוך סדרת מאמרים בנושא אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון. במאמר זה נעסוק בהשוואה של אומדני הסתברות לחדלות פירעון, הסתברויות "עולם-אמיתי" מול הסתברויות נייטרליות לסיכון, אמידת הסתברויות לחדלות פירעון מתוך מודלים סטטיסטיים, שימוש במחירי מניות לאמידת הסתברויות לחדלות פירעון, עסקאות החלפה מסוג CDS ותשואות איגרות חוב.