אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון - חלק ג' כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM, מרץ 2014

מאמר זה הינו השלישי מתוך סדרת מאמרים בנושא אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון. במאמר זה נעסוק באיגרת חוב מסוג CTD, חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה מסוג Plain Vanilla CDS, שיערוך לשווי שוק של עסקת החלפה מסוג Plain Vanilla CDS, אמידת הסתברויות לחדלות פירעון מתוך מרווחי ה- CDS, חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה מסוג Binary CDS וכמה באמת חשוב שיעור ההשבה.