שימוש במודל ה- VaR בגישת מונטה-קרלו לאמידת סיכוני שוק כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

מאמר זה הינו השלישי מתוך סדרת מאמרים בנושא VaR של סיכוני שוק. במאמר זה שני פרקים, הפרק הראשון מתאר בכלליות את מודל ה- VaR והפרק השני עושה שימוש בגישת מונטה-קרלו (Monte Carlo VaR) של המודל למדידת ההפסד הפוטנציאלי המקסימלי הצפוי מתיק השקעות.