שימוש במודל ה-VaR בגישה ההיסטורית לאמידת סיכוני שוק כותב: רועי פולניצר

במאמר זה שני פרקים, הפרק הראשון מתאר בכלליות את מודל ה-VaR Value at Risk והפרק השני עושה שימוש בגישה ההיסטורית (Historical VaR) של המודל למדידת ההפסד הפוטנציאלי המקסימלי הצפוי מתיק השקעות.