שימוש במודל ה - VaR בגישה האנליטית לאמידת סיכוני שוק, רועי פולניצר

במאמר זה שני פרקים, הפרק הראשון מתאר בכלליות את מודל ה - VaR (Value at Risk) והפרק השני עושה שימוש בגישה האנליטית (Analytical VaR) של המודל למדידת ההפסד הפוטנציאלי המקסימלי הצפוי מתיק השקעות.